Moving Average Xts

SMA berechnet das arithmetische Mittel der Serie über die letzten n Beobachtungen. EMA berechnet einen exponentiell gewichteten Mittelwert, der den jüngsten Beobachtungen mehr Gewicht verleiht. Siehe Warnabschnitt unten. WMA ist ähnlich einer EMA, aber mit linearer Gewichtung, wenn die Länge von wts gleich n ist. Wenn die Länge von wt gleich der Länge von x ist. Verwendet die WMA die Werte von wts als Gewichte. DEMA wird berechnet als: DEMA (1 v) EMA (x, n) - EMA (EMA (x, n), n) v (mit den entsprechenden Wilder - und Verhältnisargumenten). EVWMA verwendet Volumen, um den Zeitraum des MA zu definieren. ZLEMA ähnelt einer EMA, da sie den jüngsten Beobachtungen mehr Gewicht verleiht, jedoch versucht, die Verzögerung durch Subtraktion von Daten vor (n-1) / 2 Perioden (Standard) zu entfernen, um den kumulativen Effekt zu minimieren. VWMA und VWAP berechnen den volumengewichteten gleitenden Durchschnittspreis. VMA berechnet einen variablen Längen-gleitenden Durchschnitt basierend auf dem absoluten Wert von w. Höhere (niedrigere) Werte von w bewirken, dass VMA schneller reagiert (langsamer). Ein Objekt der gleichen Klasse wie x oder Preis oder ein Vektor (falls try. xts ausfällt) mit den Spalten: Einige Indikatoren (zB EMA, DEMA, EVWMA usw.) werden mit den vorherigen Werten der Indikatoren berechnet und sind daher instabil kurzfristig. Wenn der Indikator mehr Daten empfängt, wird seine Ausgabe stabiler. Siehe Beispiel unten. Für EMA. WilderFALSE (die Voreinstellung) verwendet ein exponentielles Glättungsverhältnis von 2 / (n1). Während wilderTRUE Welles Wilders exponentielles Glättungsverhältnis von 1 / n verwendet. Da WMA einen Gewichtungsvektor der Länge gleich der Länge von x oder der Länge n annehmen kann. Kann es als regulär gewichteter gleitender Durchschnitt (im Fall wts1: n) oder als gleitender Durchschnitt gewichtet nach Volumen, einem anderen Indikator usw. verwendet werden. Da DEMA die Anpassung v erlaubt, ist es technisch Tim Tillsons generalized DEMA (GD). Wenn v1 (die Voreinstellung), ist das Ergebnis die Standard-DEMA. Wenn v0. Das Ergebnis ist eine regelmäßige EMA. Alle anderen Werte von v geben das GD-Ergebnis zurück. Mit dieser Funktion kann die Tillsons T3-Anzeige berechnet werden (siehe Beispiel unten). Danke an John Gavin für die Verallgemeinerung. Für EVWMA. Wenn Volumen eine Serie ist, sollte n so gewählt werden, daß die Summe des Volumens für n Perioden die Gesamtzahl der ausstehenden Aktien für die gemittelte Sicherheit annähert. Wenn das Volumen eine Konstante ist, sollte es die Gesamtzahl der ausstehenden Aktien für das gemittelte Wert darstellen. Referencesdygraphs for R Das Dygraphenpaket ist eine R-Schnittstelle zur dygraphs JavaScript charting library. Es bietet reiche Möglichkeiten für das Charting von Zeitreihen-Daten in R, darunter: Automatische Darstellung xts Zeitreihe Objekte (oder jedes Objekt konvertierbar xts). Hochkonfigurierbare Achse und Serienanzeige (inklusive optionaler zweiter Y-Achse). Reichhaltige interaktive Funktionen wie Zoom / Pan und Serien / Punkt-Hervorhebung. Zeigen Sie obere / untere Balken (z. B. Vorhersageintervalle) um Serien an. Verschiedene Grafik-Overlays mit schattierten Bereichen. Ereigniszeilen. Und Punktanmerkungen. Verwenden Sie an der R-Konsole genau wie herkömmliche R-Plots (über RStudio Viewer). Nahtlose Einbettung in R Markdown-Dokumente und Shiny Web-Anwendungen. Installation Sie können das Dygraph-Paket von CRAN wie folgt installieren: Sie können Dygraphen an der R-Konsole, innerhalb von R Markdown-Dokumenten und innerhalb von Shiny-Anwendungen verwenden. Weitere Informationen finden Sie in der Verwendungsdokumentation, die mit der Seitenleiste verknüpft ist. Es gibt ein paar Demos von Dygraphen unten sowie einige andere in der Galerie von Beispielen. Heres ein einfacher Dygraph, der aus einem mehrfachen Zeitreihenobjekt erzeugt wird: Beachten Sie, dass dieses Diagramm vollständig interaktiv ist: Wenn Ihre Maus über die Reihe bewegt, werden einzelne Werte angezeigt. Sie können auch Bereiche des Graphen auswählen, die vergrößert werden sollen (Doppelklick zooms out). Sie können Dygraphen anpassen, indem Sie zusätzliche Befehle auf das Original-Dygraphenobjekt leiten. Hier routen wir einen dyRangeSelector auf unseren ursprünglichen Graphen: Beachten Sie, dass dieses Beispiel den gt (oder Pipe) Operator aus dem magrittr Paket verwendet, um den Dygraph mit dem Bereichswähler zusammenzustellen. Sie verwenden eine ähnliche Syntax, um Achsen, Serien und andere Optionen anzupassen. Beispiel: Viele Optionen für die Anpassung der Serien - und Achsendarstellung stehen zur Verfügung. Es ist sogar möglich, mehrere untere / Wert / obere Stil-Serie zu einem einzigen Display mit schattigen Balken zu kombinieren. Hier ein Beispiel, das schattierte Balken verdeutlicht, einen Plotentitel angibt, die Zeichnung des Rasters für die x-Achse unterdrückt und die Verwendung einer benutzerdefinierten Palette für Serienfarben verwendet wird. Die mit der Seitenleiste verbundene Galerie enthält viele weitere Beispiele für die verschiedenen Funktionen Verfügbar, um dygraphs besonders anzufertigen.